Energy Trading Risk Management Systems 2014 Licencia corporativa: 7000 Visión general El mercado para el comercio de energía es rápido y abarca una gama de productos y sectores. Ha comenzado a ganar definición y separación del mercado de materias primas, y ahora se está segmentando aún más en mercados basados en la red y la generación, como la electricidad y el gas, y los productos energéticos como el carbón y el petróleo. Estos mercados complejos contienen una amplia gama de participantes. Los jugadores son tan variados como los servicios públicos regulados, los corredores, los fondos de cobertura, los bancos y los usuarios industriales, y para cada uno de estos actores el concepto de gestión del riesgo comercial puede significar algo diferente y puede dar lugar a diferentes requisitos comerciales y tecnológicos. Sin embargo, dentro de este complejo entorno hay una serie de tendencias generales. Tanto los mercados de productos basados en la red como los de materias primas energéticas se están moviendo ampliamente en la misma dirección. El enfoque se centra en los elementos financieros y los físicos subyacentes, incluyendo un énfasis en la optimización, gestión de activos y gestión de carteras. Los mercados basados en la red se encaminan hacia un marco regulador que refleja cada vez más el de los servicios financieros en general y, en particular, el comercio de derivados. Estas regulaciones se superponen, constriñen e impulsan redes como la electricidad y el gas, y las piscinas de activos, como las energías renovables (por ejemplo, la energía eólica y solar). Los productos energéticos están mucho menos regulados y permanecen estrechamente vinculados a los productos no energéticos. El enfoque de la gestión en el lado de los productos energéticos se basa más en una logística eficiente y integrada que en el cumplimiento normativo. La regulación continúa con rapidez en el mercado ETRM, incluyendo el aumento de las exigencias de conformidad de Dodd-Frank, Basilea 3 y REMIT. REMIT debe ser visto como una encapsulación de las mejores prácticas y las ideas de la Eurozona sobre transparencia y monitoreo del mercado. En la actualidad representa una superestructura ambiciosa para la evolución del marco a largo plazo de los mercados de energía en red, y mientras se construye alrededor de los mercados europeos, los principios serán traducibles a otras jurisdicciones. La tendencia hacia la gestión de riesgos extendida destacada en el Chartis Energy Trading Risk Management 2012 Informe se continúa. El énfasis está en la optimización, gestión de activos y gestión de cartera en la agenda reguladora. Este informe es una actualización del informe de tecnología de gestión de riesgos comerciales Chartisrsquos Energy 2013, y cubre los requisitos de tecnología y el panorama de proveedores para los sistemas de gestión de riesgos de comercio de energía. Ningún producto o familia de productos vendorrsquos tiene una cobertura completa y diferentes proveedores enfatizan diferentes capacidades. También ha habido una consolidación continua de vendedores en el mercado como los vendedores han buscado construir su funcionalidad durante los últimos 18 meses. Por lo tanto, puede ser difícil para los compradores para determinar qué solución o soluciones satisfacer sus necesidades. Este informe tiene como objetivo ayudar a los compradores a decidir usar Chartisrsquos RiskTech Quadrant reg para ayudar a arrojar luz sobre el mercado. El RiskTech Quadrant reg utiliza una metodología integral de investigación independiente en profundidad y un sistema de puntaje claro para ayudar a explicar qué soluciones tecnológicas satisfacen las necesidades de diversas instituciones financieras. El RiskTech Quadrant reg no sólo describe una solución tecnológica como la mejor solución de gestión de riesgos de comercialización de energía, sino que tiene una sofisticada metodología de clasificación para explicar qué soluciones sería mejor para los compradores, dependiendo de sus estrategias de implementación y necesidades empresariales. Este informe abarca a los principales proveedores de soluciones de gestión de riesgos de comercialización de energía, entre los que se incluyen Allegro, Brady, EKA, HOC, Lacima, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, TriplePoint (ahora parte de ION Investments) y Ventyx. Energy Trading Risk Management Systems 2013 Licencia corporativa: 7000 Visión general El mercado de riesgo de negociación de energía es muy diverso, lo que puede dificultar la síntesis del mercado en su conjunto. Abarca una gama de productos y sectores, lo que significa que lsquoenergyrsquo será visto como parte del comercio de productos básicos por algunos y como una rama separada de la gestión del riesgo por otros. Los subsectores del mercado de la energía incluyen los mercados de la electricidad, el carbón (estrechamente ligado a la logística), el petróleo (el mercado más geográficamente integrado, pero dividido por diferentes grados de producción), el gas (un mercado en red a menudo vinculado a los índices del petróleo), la petroquímica y el refinado , Renovables, reciclaje, mercados minoristas, mercados mayoristas industriales y logística. Además de la complejidad de la estructura del mercado, también hay una amplia gama de jugadores en los mercados de energía. Actores tan variados como los servicios públicos regulados, corredores, fondos de cobertura, bancos y usuarios industriales tienen necesidades muy diversas. Para cada uno de estos actores, el concepto de gestión de riesgos comerciales de ldquoenergy puede significar algo diferente y tener diferentes requisitos comerciales y tecnológicos. Si bien el mercado es diverso y se divide en subgrupos, hay una serie de tendencias clave que están afectando al mercado en su conjunto. Tradicionalmente, los modelos y marcos para la gestión del riesgo de comercio de energía se han basado en aquellos en los mercados financieros, pero las necesidades de los mercados de riesgo de comercio de energía son diferentes. Las estrategias y tecnologías deben evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes y la creciente complejidad de los mercados energéticos y poder responder a determinados oficios dentro de los mercados. El desarrollo del mercado se ha centrado en la creciente complejidad y la demanda de una gestión de riesgos más integrada. Mientras que la gestión del riesgo de comercio de energía enfatizó previamente el análisis de VaR y la contabilidad de cobertura, el riesgo de crédito, que es complejo y computacionalmente intensivo, se está haciendo más prominente. El riesgo operacional, incluido el riesgo geopolítico, debe incorporarse a las mediciones del riesgo. La analítica de riesgos también debe basarse en una sólida base de datos que permita a las empresas crear una visión clara de los riesgos entre los distintos tipos de activos y sectores. Además, los sistemas tendrán que tener capacidades de datos en tiempo real, particularmente para los feeds de datos de mercado, junto con la inteligencia de negocios en tiempo real. Además de los efectos de las regulaciones específicas de la energía, las nuevas reglas y requisitos de la FCA, EMIR, REMIT y Dodd-Frank sobre la presentación de informes y la compensación también afectarán al mercado. Esto ya ha comenzado con la ldquouturización de swapsrdquo y el subsiguiente menor número de swaps de swaps de distribuidores y principales participantes en swaps que muestran el efecto creciente de la regulación en el comercio de energía. Al igual que en otros mercados, las regulaciones para reducir el comercio altamente estructurado están llegando a través de los mercados de derivados de energía. La regulación financiera que apunta a aumentar la transparencia de los mercados de derivados será un factor clave para la gestión del riesgo de comercio de energía. La complejidad del mercado significa que hay una serie de enfoques diferentes hacia la gestión del riesgo de comercio de energía y una serie de diferentes soluciones tecnológicas disponibles. La valoración, la fijación de precios y la gestión de riesgos en un contexto energético requieren soluciones tecnológicas robustas y flexibles y requieren una gama específica de funcionalidades, que no son comunes o prevalecen en otros mercados. Este informe cubre los requisitos tecnológicos y el panorama de proveedores para la gestión del riesgo de comercio de energía. Ningún producto o familia de productos vendorrsquos tiene una cobertura completa y diferentes proveedores enfatizan diferentes capacidades. También ha habido una consolidación continua de vendedores en el mercado como los vendedores han buscado construir su funcionalidad durante los últimos 18 meses. Por lo tanto, puede ser difícil para los compradores para determinar qué solución o soluciones satisfacer sus necesidades. Este informe tiene como objetivo ayudar a los compradores a decidir utilizar Chartisrsquos RiskTech Quadranttrade para ayudar a arrojar luz sobre el mercado. El RiskTech Quadranttrade utiliza una metodología integral de investigación independiente en profundidad y un sistema de puntaje claro para ayudar a explicar qué solución tecnológica satisface las necesidades de varias instituciones financieras. RiskTech Quadranttrade no sólo describe a un proveedor como el mejor proveedor de sistemas de gestión de riesgos de comercio de energía, sino que tiene una sofisticada metodología de clasificación para explicar cuáles serían las mejores soluciones para los compradores, dependiendo de sus estrategias de implementación y necesidades empresariales. Este informe abarca los principales proveedores de soluciones de gestión de riesgos de comercio de energía, incluyendo Allegro, Amphora, Aspect, Brady Energy, EKA Software, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, Triple Point y Ventyx. Visibilidad holística a nivel de toda la empresa sobre el comercio, el riesgo, la toma de decisiones óptimas y la presentación de informes. One Single Trading, Analytics, Risk y plataforma de optimización de alto rendimiento para las clases de activos múltiples, Verticales de mercado amp Industries Optimización en tiempo real y de día a día de generación y licitación a los mercados. Integración perfecta con previsión de precios de amplitud de carga y programación. Implementación in situ o servicios en la nube. Máxima flexibilidad y rentabilidad. Optimización en tiempo real y día a día de una cartera de compras de servicios públicos bilaterales. Integración perfecta con la previsión de precios de amplificación de carga y la programación. QuantRisk utiliza un nuevo paradigma en el análisis de riesgos de trading Sistema de activos y optimización Servicios en la nube o implementación en sitio Nuestras soluciones por industrias y mercados Verticales Nuestras soluciones por sistemas Modulos de amplificación Analítica de datos como soluciones en nube Plataforma Web única Trading, Risk, Analytics and Asset Optimization for Todos los mercados e industrias: Electricidad, Energía, Mercancía, Banca, Gestión de Activos y Tesorería Una Única Plataforma Web de Alto Rendimiento de Alto Rendimiento Integrando Completamente y Transparentemente las Oficinas Frontal, Media y Trasera Captura de Comercio Flexible, Análisis Avanzado y Soluciones Integrales de Riesgo Optimización de Activos Físicos, Logística y Carteras Financieras Análisis de Datos como una Solución Cloud Service 24/7, no requiere implementación de software Predicción de Precios de Carga de Electricidad, Curvas Directivas, Volatilidad Simulación Monte Carlo y Plataforma de Optimización de Activos Lo que nuestros clientes dicen Buscábamos una plataforma Con lo que podríamos optimizar aún más nuestros patrones de nominación, automatizar los asentamientos, acomodar el mercado cambiante que es el resultado de la desregulación del mercado de la electricidad, todo ello con información en tiempo real. 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