Probabilidad de herramientas para un mejor Forex Trading Con el fin de tener éxito, los comerciantes de divisas deben conocer las matemáticas básicas de la probabilidad. Después de todo, su difícil de lograr y mantener las ganancias comerciales sin tener primero la capacidad de entender los números y medirlos. Muchos comerciantes utilizan una combinación de indicadores de caja negra para desarrollar e implementar reglas comerciales. Sin embargo, la diferencia entre un buen comerciante y una gran es su comprensión de las métricas y métodos para calcular el rendimiento y las ganancias. Probabilidad y estadísticas son la clave para desarrollar, probar y beneficiarse del comercio de divisas. Conociendo algunas herramientas de probabilidad, es más fácil para los comerciantes establecer objetivos comerciales en términos matemáticos, crear y operar estrategias comerciales efectivas y evaluar los resultados. Es útil para revisar los conceptos más básicos de probabilidad y estadísticas para el comercio de divisas. Al comprender la matemática de la probabilidad, conocerá la lógica utilizada por los sistemas de negociación mecánica y los asesores expertos (EA). Distribución normal La herramienta más básica de probabilidad en el comercio de divisas es el concepto de distribución normal. Se dice que la mayoría de los procesos naturales se distribuyen normalmente. La distribución uniforme implica que la probabilidad de que un número esté en cualquier lugar de un continuo es aproximadamente igual. Este es el tipo de distribución que resultaría de la difusión artificial de los objetos tan uniformemente como sea posible a través de un área, con una cantidad uniforme de espaciamiento entre ellos. Sin embargo, en lugar de una distribución uniforme, un precio de pares de divisas probablemente se encontrará dentro de una determinada área en un momento dado. Esta es su distribución normal, y las herramientas de probabilidad pueden mostrar una aproximación de donde es probable que se encuentre ese precio. La distribución normal ofrece a los comerciantes de divisas potencia predictiva con respecto a la probabilidad de que un precio de par de divisas alcance un cierto nivel durante un determinado período de tiempo. Las computadoras usan un generador de números aleatorios para calcular los medios (promedios) de los precios de la divisa para determinar su distribución normal. Si se comprueba un gran número de precios de muestra, la distribución normal formará la forma de una curva de campana cuando se traza gráficamente. Cuanto mayor es el número de muestras, más lisa será la curva. Las reglas de los promedios simples son útiles para los comerciantes, pero las reglas de la distribución normal ofrecen un poder predictivo más útil. Por ejemplo, un comerciante puede calcular que el movimiento promedio diario de un par de divisas es, digamos, 50 pips. Sin embargo, la distribución normal también puede decirle al comerciante la probabilidad de que un determinado movimiento diario de precios se reducirá entre 30 y 50 pips, o entre 50 y 70 pips. De acuerdo con las reglas de distribución normal y desviación estándar, aproximadamente 68 de las muestras se encontrarán dentro de una desviación estándar de la media (media), y alrededor de 95 se encontrarán dentro de dos desviaciones estándar de la media. Finalmente, hay una probabilidad de 99.7 de que la muestra caiga dentro de tres desviaciones estándar de la media. La distribución normal y las funciones de desviación estándar en los asesores expertos (EA) y los sistemas de comercio ayudar a los comerciantes de divisas evaluar la probabilidad de que los precios pueden mover una cierta cantidad durante un período determinado de tiempo. Sin embargo, los comerciantes deben ser cautelosos cuando se utiliza el concepto de distribución normal solo para fines de gestión de riesgos. A pesar de que la probabilidad de un evento raro (como una disminución de los precios de 50) puede parecer baja, los factores imprevistos del mercado pueden hacer la posibilidad mucho más alta de lo que parece durante los cálculos de distribución normal. La fiabilidad del análisis depende de la cantidad y la calidad de los datos Cuando se modelan las curvas de distribución normales, la cantidad y la calidad de los datos de precios de los insumos es muy importante. Cuanto mayor es el número de muestras, más lisa será la curva. Además, para evitar errores de cálculo resultantes de datos insuficientes, es importante que cada cálculo se base en al menos treinta muestras. Por lo tanto, para probar una estrategia de comercio de divisas mediante la estimación de los resultados de las operaciones de muestra, el desarrollador del sistema debe analizar al menos 30 operaciones con el fin de llegar a conclusiones estadísticamente fiables con respecto a los parámetros que se están probando. Del mismo modo, los resultados de un estudio de 500 oficios son más confiables que los de un análisis de sólo 50 oficios. Dispersión y expectativa matemática para estimar el riesgo Para los comerciantes de divisas, las características más importantes de una distribución son su expectativa y dispersión matemáticas. La expectativa matemática para una serie de oficios es fácil de calcular: Simplemente sume todos los resultados comerciales y divida esa cantidad por el número de operaciones. Si el sistema de comercio es rentable, entonces la expectativa matemática es positiva. Si la expectativa matemática es negativa, el sistema pierde en promedio. La inclinación relativa o la planitud de la curva de distribución se demuestra midiendo la dispersión o dispersión de los valores de los precios dentro del área de la expectativa matemática. Normalmente, la expectativa matemática de cualquier valor distribuido aleatoriamente se describe como M (X). Por lo tanto, la dispersión se puede definir como D (X) M (XM (X) 2. La dispersión y la desviación estándar son de importancia crítica para la gestión del riesgo En los sistemas de comercio de divisas. Cuanto mayor sea el valor de la desviación estándar, mayor será el potencial de reducción, y cuanto mayor sea el riesgo. Al mismo modo, cuanto menor sea el valor de la desviación estándar, menor será la reducción mientras se negocia el sistema. Por ejemplo, a continuación se presenta una muestra de evaluación de riesgo para una prueba de un sistema de comercio de divisas: Número comercial X (ganancia o pérdida comercial) En el ejemplo anterior basado en el número mínimo de treinta operaciones para una muestra adecuada, La expectativa es positiva, por lo que la estrategia de comercio de divisas es realmente rentable. Sin embargo, la desviación estándar es alta, por lo que para ganar cada dólar el comerciante está arriesgando una cantidad mucho mayor de este sistema lleva un riesgo significativo. Determinar la expectativa matemática para este grupo de operaciones, sumar todas las ganancias y pérdidas de las operaciones, luego dividir por 30. Este es el valor medio M (X) para todos los oficios. En este caso, es igual a una ganancia promedio de 4,26 por comercio. Hasta ahora, el sistema parece prometedor. A continuación, para calcular la desviación estándar de la dispersión, el promedio anterior de 4.26 se resta de los resultados de cada comercio, luego su cuadrado, y la suma de todos estos cuadrados se suma conjuntamente. La suma se divide por 29, que es el número total de operaciones menos 1. Utilizando la fórmula para la dispersión de (X) M (XM (X) 2 dada anteriormente, heres un cheque del cálculo del primer comercio en nuestro ejemplo : Comercio 1: -17,08 4,26 -21,34 y (-21,34) 2 455,39 El mismo cálculo se realiza para cada operación de la serie de pruebas. En este ejemplo, la dispersión sobre la serie es igual a 9,353.62 y por definición su raíz cuadrada es igual a la norma La desviación (), que en este caso es 96.71 Así, el comerciante de la divisa ve que el riesgo para este sistema particular es bastante alto: La expectativa matemática es de hecho positiva, con una ganancia media de 4.26 por comercio, sin embargo la desviación estándar es alta cuando En comparación con ese beneficio. Puede verse que el comerciante se arriesga alrededor de 96,71 por cada oportunidad de ganar 4,26 en el beneficio. Este riesgo puede ser aceptable, o el comerciante puede optar por modificar el sistema en busca de menor riesgo. El riesgo de un sistema de comercio en particular, los comerciantes de divisas también pueden utilizar la distribución normal y la desviación estándar para calcular la puntuación Z, que indica la frecuencia con las operaciones rentables se producen en relación con la pérdida de oficios. Durante el proceso de desarrollo de un sistema de compraventa de divisas ganador, el comerciante puede preguntarse cuántos de los oficios rentables vistos durante las pruebas fueron al azar, y cuántas transacciones perdedoras consecutivas deben ser tolerados con el fin de lograr oficios ganadores. Por ejemplo, supongamos que el beneficio esperado promedio de un determinado sistema de compraventa de divisas es cuatro veces menor que la cantidad de pérdidas esperadas de cada orden de stop-loss activada mientras se negocia este sistema. Algunos comerciantes pueden asumir que el sistema ganará con el tiempo, siempre y cuando haya un promedio de al menos un comercio rentable para cada cuatro operaciones perdedoras. Sin embargo, dependiendo de la distribución de las victorias y las pérdidas, durante el comercio en el mundo real este sistema puede recortar demasiado para recuperarse a tiempo para el próximo ganador. La distribución normal puede utilizarse para generar un puntaje Z, a veces denominado puntaje estándar, que permite a los operadores estimar no sólo la proporción de ganancias a pérdidas, sino también cuántas victorias / pérdidas pueden ocurrir consecutivamente. Un Z-score positivo representa un valor por encima de la media, y un Z-score negativo representa un valor por debajo de la media. Para obtener este valor, el comerciante substrae la media de la población de un valor bruto individual luego divide la diferencia por la desviación estándar de la población. El cálculo de la puntuación estándar básica para un puntaje bruto designado como x es: ¿Dónde está la media de la población y es la desviación estándar de la población. Es importante entender que el cálculo de la puntuación Z requiere que el comerciante conozca los parámetros de la población, no sólo las características de una muestra tomada de esa población. Z representa la distancia entre la media de población y la puntuación bruta, expresada en unidades de la desviación estándar. Por lo tanto, para un sistema de comercio de divisas: ZN x (R 0,5) P / (P x (PN) / (N 1) N es el número total de operaciones durante una serie R es el número total de series de ganar y perder operaciones P Es igual a 2 x W x LW es el número total de operaciones ganadoras durante una serie L es el número total de operaciones perdedoras durante una serie Las series individuales pueden representarse por una secuencia consecutiva de más o menos (por ejemplo o 8212). Número de series. Z puede ofrecer una evaluación de si un sistema de comercio de divisas está operando en el objetivo, o lo lejos de destino puede ser. Tanto como importante, un comerciante puede utilizar Z-score para determinar si un sistema de comercio contiene Menos o más series de ganadores y perdedores de lo esperado de una secuencia al azar de oficios8211 En otras palabras, si los resultados de operaciones consecutivas son dependientes unos de otros. Si el puntaje Z está cerca de 0, entonces la distribución de los resultados comerciales está cerca de la La puntuación de una secuencia de operaciones puede indicar una dependencia entre los resultados de esas operaciones. Esto se debe a que un valor aleatorio normal se desviará del valor promedio por no más de tres sigma (3 x) con una certeza de 99,7. Si el valor de Z es positivo o negativo informará al comerciante sobre el tipo de dependencia: Un valor positivo de Z indica que el comercio provechoso será seguido por un perdedor. Y, positivo Z indica que el comercio provechoso será seguido por otro rentable, y un perdedor será seguido por otra pérdida. Esta dependencia observada permite al comerciante de la divisa variar los tamaños de la posición para los oficios individuales para ayudar a manejar el riesgo. Ratio de Sharpe El índice de Sharpe, o coeficiente de recompensa a variabilidad, es una de las herramientas de probabilidad más valiosas para los comerciantes de divisas. Como con los métodos descritos anteriormente, se basa en la aplicación de los conceptos de distribución normal y desviación estándar. Da a comerciantes un método para comprobar el funcionamiento de un sistema que negocia ajustando para el riesgo. El primer paso es calcular las Retenciones del Periodo de Mantenimiento (HPR). Por ejemplo, un comercio que dio como resultado un beneficio de 10 tiene un HPR calculado como 1 0.10 1.10 mientras que un comercio que pierde 10 se calcula como 1 0.10 0.90. Del mismo modo, HPR se puede calcular dividiendo el saldo postventa por el monto antes de la operación. A continuación, se calcula la Retención media del período de tenencia (AHPR) sumando todos los rendimientos individuales del período de tenencia y dividiéndolos por el número de operaciones. AHPR por sí mismo produce un promedio aritmético que no puede estimar correctamente el rendimiento de un sistema de comercio de divisas en el tiempo. En su lugar, se puede estimar más estrechamente la eficiencia de la inversión en sistemas de negociación utilizando el Índice de Sharpe, que muestra cómo la AHPR menos la tasa libre de riesgo de los retornos de inversión a largo plazo se relaciona con la desviación estándar del sistema de comercio. Ratio de Sharpe AHPR (1 RFR) / SD Cuando la AHPR es el retorno promedio del período de tenencia, RFR es la tasa de rendimiento libre de riesgo de las inversiones seguras, tales como las tasas de interés bancarias o las tasas de los bonos T a largo plazo, y SD es la desviación estándar . Puesto que más de 99 de todos los valores aleatorios caerán dentro de una distancia de 3 alrededor del valor medio de M (X) para un sistema comercial dado, mientras más alta sea la relación de Sharpe, más eficiente será el sistema de comercio. Por ejemplo, si la Ratio de Sharpe para los resultados comerciales normalmente distribuidos es 3, indica que la probabilidad de perder es menor que 1 por comercio, de acuerdo con la regla 3-sigma. Los conceptos de distribución normal, dispersión, Z-score y Sharpe Ratio ya están incorporados en los logaritmos de EAs y sistemas mecánicos de comercio, y su utilidad es invisible para la mayoría de los comerciantes. Sin embargo, al saber cómo funcionan estas herramientas básicas de probabilidad, los comerciantes de divisas pueden tener una comprensión más profunda de cómo los sistemas automatizados realizan sus funciones y, por lo tanto, aumentar la probabilidad de ganar oficios. ¿Estás usando herramientas de probabilidad para aumentar tus propias posibilidades de éxito? Estaba buscando exactamente esta información. ¿Podría aclarar cómo calculo el valor de R para una serie de ganar y perder las operaciones It8217s no muy claro cómo hacerlo. Usted dice que es el número total de series de operaciones ganadoras y perdedoras. ¿Significa eso que cuento a los ganadores consecutivos y menos los perdedores consecutivos. Así que si mi sistema tiene un máximo de 7 operaciones ganadoras consecutivas y 4 operaciones consecutivas de perder, entonces eso es un total de 3 o 11 Gracias James Rechard Fleming dice que leí su blog y quiero darle las gracias por dar la clave de éxito comercial. Lo cual es realmente útil para el cálculo matemático. Gracias, Rechard. Me alegra que lo hayas encontrado útil. Ya he comprado su sistema en el sistema de puntuación ponderada digntal. Quiero que sepas que soy un hombre con discapacidad auditiva que es sordo y no puede escuchar lo que estás diciendo en estos videos de entrenamiento. Sin embargo, no voy a vaciar su sistema frío ya que soy bastante exitoso en lo que se recomienda para analizar las cosas de prospecto fxbook como ese. Es cierto que tengo 62 de comercios ganadores e hizo dinero. Sabía que su puntaje ponderado digtinal aumentará las probabilidades. Con mucho de lamentar que no tengo Mt 4 sytem en FOREX o ganar capital. Su un corazón roto ya que mi cuenta es menos de 5000 y es poco probable que no me aprobarán para utilizar el software mt 4. Y no sé si Forex aprobará la descarga de su software de sistema. 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Con el valor de mercado de construcción y la liquidación por encima del punto de equilibrio 1.4420 tpo, los comerciantes pueden establecer longres countertrend en el nivel de 1.4400 / 1.4460 para pasar a 1.4640 / 1.4700 donde tomaríamos ganancias En todos los largos. Entonces miramos para fijar los cortocircuitos en el nivel 1.4800 / 1.4860. El valor de la construcción y la liquidación por debajo de 1.4320 / 1.4340 cancela nuestro alza y señales de venta para 1.3520 / 1.3645. STERLING 8211 SHORT TERM El mercado alcanzó nuestro nivel de 1.6110 / 1.6140, (1.6195 de alto), donde los comerciantes que no lo han hecho pueden restablecer pantalones cortos como buscamos 1.5960, 1.5720 / 1.5760, 1.5585 / 1.5640 y 1.5225 / 1.5335. Valor de la construcción por encima de 1.6155 y el establecimiento por encima de 1.6260 nos dice salir de cortocircuitos y buscar un movimiento a 1.6430 / 1.6470, donde se restablecerá shorts. DOLLAR / YEN 8211 A CORTO PLAZO Hemos estado esperando para poner pantalones cortos y entender que el mercado todavía puede cambiar hasta el nivel 94.00 / 94.25. Let8217s utilizan la curva de 7 de enero de los máximos recientes para ver si podemos obtener un salto en nuestro movimiento previsto hacia abajo en caso de que el mercado no llegar a nuestro nivel de 94.00 / 94.25. Los comerciantes buscan vender en el nivel 92.35 / 92.75 para 90.85 / 91.05 e inferior. Construyendo valor y estableciéndose por encima de las señales medianas de 93.00 para cubrir pantalones cortos. Premier forex trading news site Fundada en 2008, ForexLive es el primer sitio de noticias de comercio de divisas que ofrece comentarios, opiniones y análisis interesantes para los verdaderos profesionales de comercio FX. Obtenga las últimas noticias de cambio de divisas y las actualizaciones actuales de los comerciantes activos diariamente. Las publicaciones de ForexLive cuentan con análisis técnicos de vanguardia, consejos de análisis, análisis de divisas y tutoriales de comercio de pares de divisas. Descubra cómo aprovechar las oscilaciones en los mercados de divisas globales y ver nuestro análisis de noticias de divisas en tiempo real y las reacciones a las noticias del banco central, los indicadores económicos y los eventos mundiales. 2016 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 ALTO RIESGO ADVERTENCIA: El comercio de divisas conlleva un alto nivel de riesgo que puede no ser adecuado para todos los inversores. El apalancamiento crea un riesgo adicional y una exposición de pérdidas. Antes de decidir intercambiar divisas, considere cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Usted podría perder una parte o la totalidad de su inversión inicial no invertir dinero que no puede permitirse perder. Infórmese sobre los riesgos asociados con el comercio de divisas y busque asesoramiento de un asesor financiero o fiscal independiente si tiene alguna pregunta. ADVERTENCIA: FOREXLIVE proporciona referencias y enlaces a blogs seleccionados y otras fuentes de información económica y de mercado como un servicio educativo para sus clientes y prospectos y no respalda las opiniones o recomendaciones de los blogs u otras fuentes de información. Se aconseja a los clientes y prospectos considerar cuidadosamente las opiniones y el análisis que se ofrecen en los blogs u otras fuentes de información en el contexto del análisis individual y de la toma de decisiones del cliente o de los prospectos. Ninguno de los blogs u otras fuentes de información debe considerarse como un historial. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros y FOREXLIVE aconseja específicamente a clientes y prospectos revisar cuidadosamente todas las reclamaciones y representaciones hechas por asesores, bloggers, gerentes de dinero y vendedores de sistemas antes de invertir fondos o abrir una cuenta con cualquier distribuidor de Forex. Cualquier noticia, opinión, investigación, datos u otra información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión o comercialización. FOREXLIVE declina expresamente cualquier responsabilidad por cualquier pérdida de capital o beneficios sin limitación que pueda derivarse directa o indirectamente del uso o confianza en dicha información. Al igual que con todos estos servicios de asesoramiento, los resultados anteriores nunca son una garantía de resultados futuros. 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