Calculadora De Probabilidad + Stock Options

Calculadora de probabilidad de Monte Carlo Esta calculadora de probabilidad de la opción se puede utilizar para determinar la probabilidad de que la acción rompa siempre los límites superiores y / o bajos del precio durante el tiempo especificado. La mayoría de las otras calculadoras de probabilidad de opción solo calcularán la probabilidad al vencimiento de la opción. Con el fin de administrar una posición de opción en tiempo real, es necesario conocer la probabilidad de que el precio alcance sus límites de precio superior e inferior en cualquier momento mientras mantiene la posición. Instrucciones Obtenga símbolo si necesita datos de existencias y opciones, ingrese un símbolo de stock aquí y aparecerá una ventana emergente que contiene los valores actuales de stock y opción. Los ensayos ingresan el número de ciclos durante el período de tiempo que desea que la calculadora realice. Diez mil es un número razonable que resulta en un buen modelado con un tiempo de ejecución tolerable. En la sección de resultados, puede supervisar la volatilidad de los modelos y qué tan cerca coincide con la volatilidad introducida. Aumentar el número de ensayos si hay demasiada diferencia entre su volatilidad especificada y la volatilidad del modelo. Precio del activo Ingrese el precio actual o el precio inicial del activo Precio al alza ingrese el precio por encima del precio del activo que desea probar Precio descendente ingrese el precio por debajo del precio del activo que desea probar Volatilidad introduzca la volatilidad como porcentaje. Esto puede ser la volatilidad actual o su pronóstico de volatilidad. Días de negociación introducir el número de días de negociación para el modelo. Se supone que hay 5 días de negociación por semana. Si usa el calendario, este número será ingresado por el programa. Días de Negociación Anuales introducir el número de días de negociación en un año Tasa de Interés introduzca la tasa de interés libre de riesgo actual como un porcentaje. Marque Usar si el activo es activo y desmarque si es futuro. Martes 22 de Noviembre de 2016Cálculo de Opción de Compra Esta calculadora modela la opción de volatilidad implícita basada en el precio de mercado de una opción y refleja la visión de mercado de la volatilidad futura del precio de las acciones. Tenga en cuenta que este modelo asume opciones de estilo europeo, lo que no permite el ejercicio temprano de la opción. Determina la opción de volatilidad implícita y la opción griega incluyendo delta, gamma, theta, vega y rho. Estos son los valores clave utilizados en todas las técnicas de negociación de volatilidad. Los modelos de Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaban volatilidad basada en el precio de mercado de una opción y reflejan la visión de mercado de la volatilidad futura del precio de las acciones. Esta calculadora determinará la volatilidad implícita de las opciones de estilo americano que permiten el ejercicio temprano de la opción. También se puede utilizar con opciones de estilo europeo. También devuelve la opción griegos incluyendo delta, gamma, theta, vega y rho. Esta calculadora determina los precios de las opciones Call y Put con el modelo Cox-Ross-Rubenstien para opciones de estilo europeo y americano y el modelo Black Scholes para las opciones de estilo europeo. Utilizando esta calculadora puede determinar si las opciones tienen un precio razonable basado en su pronóstico de volatilidad. Esta calculadora puede usarse para determinar la probabilidad de que una acción rompa límites de precio superior o inferior durante el tiempo especificado. La mayoría de las otras calculadoras de probabilidad de opción solo calcularán la probabilidad al vencimiento de la opción. Con el fin de administrar una posición de opción en tiempo real, es necesario conocer la probabilidad de que el precio alcance sus límites de precio superior e inferior en cualquier momento mientras mantiene la posición. Introduzca hasta 5 opciones / posiciones de acciones, precio actual, objetivo de volatilidad y porcentaje de beneficio objetivo. La calculadora determina la probabilidad (usando el modelado de Monte Carlo) de obtener su objetivo de beneficio y traza el gráfico de precio vs beneficio de la posición. También calcula las volatilidades implícitas actuales de las opciones en la posición y los puntos de equilibrio de arriba y abajo. Usted debe utilizar esta calculadora cuando la volatilidad de comercio antes de realizar una orden. Si le dice que su probabilidad es baja, entonces ese es un comercio que debe olvidar. Esta Calculadora de Llamadas Cubiertas brinda información sobre las tasas de rendimiento y la probabilidad de lograr esos retornos. Utilizando la sección de administración, puede probar las devoluciones si la posición se cierra o se coloca en otra opción. Estas herramientas le permiten entrar en las mejores posiciones y maximizar sus ganancias mientras minimiza el riesgo. Esta calculadora determina el dividendo implícito basado en la relación entre los precios actuales de Puesto y Llamada. Si las opciones tienen un precio razonable, entonces se aplica la siguiente ecuación: precio de compra precio de ejercicio - precio de la acción - precio de venta dividendo - costo de mantenimiento 0 Si no se cumple esta ecuación, entonces es posible un arbitraje de conversión que genera ganancias sin riesgo. Suponiendo que la ganancia sin riesgo no puede ser realizada, esta ecuación puede ser usada para determinar el dividendo implícito basado en los precios de las opciones actuales. La Calculadora de Probabilidad evalúa los precios de las opciones para calcular la probabilidad teórica de los precios de las acciones futuras. Los datos se pueden cargar para un símbolo que tiene opciones, o los datos se pueden introducir manualmente. Para introducir datos para un símbolo específico, escriba un símbolo en el cuadro de texto denominado Símbolo y, a continuación, haga clic en Cargar datos para el símbolo. Precio - es el día actual de los precios de las acciones - es el número de días en el futuro para los que se calculará la probabilidad. Los días se pueden calcular seleccionando una fecha de vencimiento. Los días se cuentan a partir del día de negociación más reciente. NTM Volatilidad - (Near The Money Volatility), es la volatilidad implícita interpolada de corto plazo, cerca de los contratos de opción de dinero para el stock seleccionado. Tasa - es la tasa de interés aproximada libre de riesgo. Próxima Fecha de Dividendos - La siguiente fecha ex-dividendo, que puede ser estimada a partir de los pagos de dividendos pasados. Siguiente monto - es el monto del próximo dividendo, que puede ser estimado a partir de los pagos de dividendos pasados. Las probabilidades se calculan asumiendo una distribución lognormal y se proporciona un gráfico. Los límites inferior y superior se pueden introducir en el cuadro de texto o seleccionarse de la lista de huelgas disponibles para el stock seleccionado. La NTM Volatilidad implícita se utiliza para calcular los precios de las opciones y los griegos, que se muestran en las tablas de la derecha. Son aproximaciones y no se basan en datos de mercado. Los griegos se calculan para las opciones teóricas al precio actual, límite inferior, límite superior y días restantes. La calculadora calculará las probabilidades sin importar si existe un contrato real con precio, huelga y vencimiento coincidentes. Los Griegos calculados NO se basan en los datos actuales del mercado y los resultados pueden no ser coherentes con la volatilidad y los precios utilizados en otras funciones de este sitio. Los cálculos de probabilidad son aproximaciones y están sujetos a errores de datos, errores de cálculo. Variaciones en los precios, los diferenciales de oferta y demanda, los tipos de interés y los futuros dividendos no declarados. La calculadora calcula la probabilidad de que los precios futuros se basen en las condiciones actuales del mercado o en los datos introducidos por el usuario. Los factores utilizados como base para los cálculos de probabilidad están sujetos a cambios. Lea la renuncia completa. Copyright Optionistics, 2005-2016 Optionistics no es un asesor de inversiones o corredor de bolsa registrado. No hacemos recomendaciones sobre determinados valores o instrumentos derivados y no abogamos por la compra o venta de ningún valor o inversión por usted o cualquier otra persona. Al continuar utilizando este sitio, usted acepta leer y cumplir con la renuncia de responsabilidad completa.